Wyniki testów warunków skrajnych przeprowadzonych przez NBP wskazują, że sektor bankowy jako całość posiada wystarczające bufory kapitałowe, które pozwalają na absorpcję nieoczekiwanych szoków, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP) w „Raporcie o stabilności systemu finansowego – grudzień 2021 r.”
„Wyniki testów warunków skrajnych w ramach przyjętych założeń pokazują, że obecne łączne nadwyżki kapitałowe analizowanych banków (powiększone o część zysków szacowanych w okresie projekcji) byłyby wystarczające do zaabsorbowania strat wynikających z analizowanych scenariuszy oraz przyjętego wariantu wzrostu odpisów na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami mieszkaniowymi. Większość banków nawet w scenariuszu szokowym mogłaby dalej rozwijać akcję kredytową” – czytamy w raporcie.
Istotnie poprawiła się także giełdowa wycena banków, co wskazuje na zmniejszenie ograniczeń w pozyskiwaniu finansowania ze źródeł zewnętrznych, w tym także dla celów MREL, podano także.
„Przed końcem horyzontu projekcji znaczna część analizowanych banków musiałaby zwiększyć fundusze własne (w tym poprzez emisję dłużnych instrumentów podporządkowanych) i/lub pozyskać dodatkowe zobowiązania kwalifikowalne na pokrycie wymogu MREL, który ma obowiązywać w pełnej wysokości od 2024 r.” – czytamy dalej.
Według banku centralnego, ewentualne wykorzystanie posiadanego kapitału podstawowego Tier I na pokrycie wymogu MREL uszczupli znacznie nadwyżki tej kategorii kapitału dostępne na pokrycie wymogu połączonego bufora.
„Rozwijanie działalności wymagałoby w takiej sytuacji emisji dodatkowych instrumentów kapitałowych lub kwalifikowalnych również przez banki spełniające ten wymóg w pełnej wysokości w momencie jego wejścia w życie” – czytamy także.
Źródło: ISBnews
