Banki powinny rozważyć zatrzymanie istotnej części zysków z 2023 r. i z lat wcześniejszych w celu zabezpieczenia wewnętrznych źródeł kapitału na rozwój akcji kredytowej, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP). Według niego, dodatkowym czynnikiem wpływającym na swobodę dysponowania przez banki nadwyżkami kapitału – mogącym tym samym wpływać na akcję kredytową – jest dotychczasowa polityka dywidendowa Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
„Banki powinny rozważyć zatrzymanie istotnej części zysków z 2023 r. i z lat wcześniejszych w celu zabezpieczenia wewnętrznych źródeł kapitału na rozwój akcji kredytowej. Niepewność środowiska prawno-regulacyjnego jest wysoka i nie można wykluczyć wystąpienia znacznych kosztów dla banków. Brak dodatkowego bufora w postaci zatrzymanych zysków mógłby w przypadku materializacji szoków skutkować pojawieniem się znacznych deficytów kapitałowych, z negatywnymi konsekwencjami dla możliwości realizacji planów rozwoju banków i zdolności finansowania gospodarki” – czytamy w „Raporcie o stabilności systemu finansowego”.
„Dodatkowym czynnikiem wpływającym na swobodę dysponowania przez banki nadwyżkami kapitału – mogącym tym samym wpływać na akcję kredytową – jest dotychczasowa polityka dywidendowa KNF. Jak dotąd obowiązująca polityka dywidendowa, wprowadzając dodatkowy bufor 'nadzorczy’ nie podwyższa explicite wymogów kapitałowych. Jednakże ma ona wpływ na pożądany poziom kapitału i może dodatkowo skłaniać banki do ograniczenia akcji kredytowej w warunkach niskich nadwyżek kapitałowych. Przy założeniu spełnienia MREL kapitałem i realizacji scenariusza referencyjnego, banki odpowiadające za 53% portfela kredytów dla przedsiębiorstw nie będą posiadały nadwyżki ponad wymogi filarów I i II, połączonego bufora, MREL oraz bufora 'nadzorczego'” – czytamy dalej.
Bank centralny ocenia, że w przypadku materializacji scenariusza szokowego średnie wskaźniki kapitałowe i łączne nadwyżki kapitału wzrosłyby w niewielkim stopniu dzięki zatrzymaniu większości zysku niepodzielonego oraz części zysku wypracowanego w okresie symulacji, a także na skutek spadku ekspozycji na ryzyko.
„W szczególności:
• zyski wzmocniłyby kapitały banków. Przy założeniu obowiązywania w całym okresie symulacji zasad wynikających ze Stanowiska KNF ws. polityki dywidendowej w 2023 r. ponad 70% zysku niepodzielonego wypracowanego przed okresem analizy i ponad połowa zysków wypracowanych w okresie symulacji zostałyby przeznaczona na zwiększenie funduszy regulacyjnych.
• zmniejszyłyby się wymogi kapitałowe na skutek spadku łącznej ekspozycji na ryzyko (TREA). Projekcje akcji kredytowej w poszczególnych portfelach wskazują, że jedynie w portfelu innych niż mieszkaniowe kredytów dla gospodarstw domowych nastąpiłby wzrost (również w scenariuszu szokowym), natomiast w pozostałych portfelach kredytowych w scenariuszu referencyjnym nastąpiłaby stagnacja, a w szokowym spłaty przekroczyłyby wartość nowo udzielonych kredytów. Ekspozycja banków na ryzyko zmniejszyłaby się również na skutek systematycznych spłat walutowych kredytów mieszkaniowych lub ich ewentualnej konwersji na złote (np. przy stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej). Łącznie TREA analizowanych banków w scenariuszu szokowym zmniejszyłby się w porównaniu do końca 2022 r. o 4%” – napisano też w raporcie.
Źródło: ISBnews
