Tradycyjne ryzyka bankowe – tj. ryzyko kredytowe, rynkowe, stopy procentowej, płynności – obecnie nie stanowią źródła zagrożeń dla stabilności finansowej. Głównym źródłem ryzyka systemowego są koszty ryzyka prawnego walutowych kredytów mieszkaniowych oraz niepewność regulacyjna związana z kształtem rozwiązań w zakresie wsparcia kredytobiorców po 2023 r. Kwestie te będą rzutować na dostępność kredytu i zdolność banków do finansowania gospodarki, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP) w „Raporcie o stabilności systemu finansowego”.
„Tradycyjne ryzyka bankowe, tj. ryzyko kredytowe, rynkowe, stopy procentowej, płynności – obecnie nie stanowią źródła zagrożeń dla stabilności finansowej. W ocenie ryzyka systemowego odnosimy się również regularnie do dwu typów ekspozycji mających największy udział w aktywach banków w Polsce, tj. (iii) portfela obligacji skarbowych i gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz (iv) ekspozycji na rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego finansowania” – czytamy w raporcie.
„Ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych i jego konsekwencje finansowe dla banków pozostają głównym źródłem zagrożeń dla stabilności systemu finansowego. Należy spodziewać się kontynuacji procesu dalszego wzrostu rezerw, których wartość na koniec 2022 r. wynosiła ok. 37 mld zł” – czytamy dalej.
Gdyby wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-520/21 dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF okazał się zgodny z opinią rzecznika generalnego TSUE, to może to oznaczać konieczność dalszego zwiększenia tempa tworzenia rezerw, nie zmienia to jednak zasadniczo sytuacji w zakresie skali obciążenia banków z tego tytułu, ocenia bank centralny.
„Liczba spraw sądowych (dotychczas ponad 111 tysięcy) ciągle rośnie, a wraz z nią potencjalne straty. Ugody zawierane pomiędzy bankami i kredytobiorcami w celu pozasądowego rozwiązania sporów umożliwiają bankom lepsze zarządzanie ponoszonymi kosztami, ale można spodziewać się wzrostu kosztów ich zawierania” – napisano w raporcie.
„Proces tworzenia rezerw był do tej pory rozłożony w czasie i należy spodziewać się, że takim pozostanie, co powinno pozwolić bankom na zarządzenie tym ryzykiem. Część banków już obecnie konserwatywnie zakładała brak możliwości otrzymania wynagrodzenia za kapitał. Tym niemniej, na tempo zawiązywania rezerw będą mieć wpływ decyzje odnośnie do sposobu rozpoznania potencjalnych strat po orzeczeniu TSUE i sposób podejścia krajowych sądów do rozstrzygania kwestii dodatkowych świadczeń dla kredytobiorcy” – czytamy dalej.
NBP ocenia, że obecnie poziomy kapitału w sektorze bankowym są na tyle wysokie, że stabilność systemu finansowego nie będzie zagrożona nawet w obliczu znacznych dodatkowych kosztów wynikających z realizacji skrajnie niekorzystnych scenariuszy.
„Tym niemniej istnieje istotne prawdopodobieństwo, że wielkość nadwyżek kapitałowych ponad wymogi regulacyjne w całym sektorze może ulec ograniczeniu w najbliższych kwartałach, a w niektórych instytucjach mogą pojawić się niedobory kapitału. Możliwe wystąpienie zjawiska obniżenia się nadwyżek kapitałowych lub niedobór kapitału w niektórych bankach mogą ograniczyć zdolność części banków do kredytowania gospodarki” – wskazano.
Głównym powodem spadku nadwyżek kapitałowych będą znaczne obciążenia wyników finansowych banków. Przede wszystkim wynika to z odpisów na ryzyko prawne kredytów walutowych, które ograniczając dochody banków, utrudniałyby im tworzenie nowych niezbędnych zasobów kapitału, wyjaśniono.
Źródło: ISBnews
