Pandemia COVID-19, pomimo znacznego wpływu na gospodarkę realną, nie zagraża stabilności krajowego sektora bankowego, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP) w „Raporcie o stabilności systemu finansowego”. Według NBP, nawet przy wysoce pesymistycznych założeniach, co do dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej, znakomita większość banków, w tym wszystkie banki o systemowym znaczeniu, będzie w stanie zabsorbować straty kredytowe wciąż dysponując nadwyżką kapitału ponad minimum regulacyjne.
Czynnikami sprzyjającymi utrzymaniu odporności sektora bankowego po pandemii był wcześniejszy brak istotnych nierównowag finansowych, wysokie poziomy kapitału oraz działania wspierające ze strony polityki fiskalnej, pieniężnej i makroostrożnościowej.
„Skutki pandemii, mimo znacznego wpływu na gospodarkę realną, nie zagrażają stabilności krajowego sektora bankowego. Wcześniejszy brak istotnych nierównowag finansowych, wysokie poziomy kapitału w systemie bankowym oraz działania wspierające ze strony polityki fiskalnej, pieniężnej i makroostrożnościowej sprawiają, że sektor finansowy jako całość zachował zdolność do absorpcji znacznych strat. Nawet w analizach zakładających wysoce pesymistyczne scenariusze makroekonomiczne, znakomita większość banków, w tym wszystkie banki o systemowym znaczeniu (O-SII), będzie w stanie zabsorbować straty kredytowe wciąż dysponując nadwyżką kapitału ponad minimum regulacyjne (filarów I i II, jak również wymogu połączonego bufora)” – czytamy w raporcie.
Po upływie roku funkcjonowania w warunkach ograniczeń spowodowanych pandemią można stwierdzić, że sektor bankowy zakończył go w zadowalającej kondycji, choć przy znacznie mniejszych zyskach, wskazano w materiale.
„Spodziewana materializacja ryzyka kredytowego, związanego z wpływem COVID-19, nie zagraża stabilnemu funkcjonowaniu banków. W nadchodzących kwartałach perspektywy sektora bankowego zdominowane są przez ryzyko prawne portfela walutowych kredytów mieszkaniowych. Ryzyko to narastało stopniowo od kilku lat, zwłaszcza od wyroku TSUE jesienią 2019 r., ale w ostatnich miesiącach istotnie wzrosło” – czytamy dalej.
Wybuch pandemii COVID-19 stanowił szok dla gospodarki, który – jak podkreśla NBP – musiał zostać uwzględniony w sposobie oceny przez banki ryzyka kredytowego. Największy wzrost strat kredytowych miał miejsce w I półroczu 2020 r., natomiast kolejne kwartały przyniosły już mniejszą skalę odpisów 23 na ryzyko kredytowe. W porównaniu do II półrocza 2019 r. wzrost strat odnotowano głównie w kredytach dla przedsiębiorstw i – w nieco mniejszym stopniu – w kredytach mieszkaniowych.
„Wzrost ryzyka kredytowego widoczny jest dotychczas głównie w napływie kredytów do fazy 2. Kategoria ta generuje średnio około 10-krotnie niższe odpisy na ryzyko kredytowe niż kredyty z utratą wartości (faza 3). Banki zakwalifikowały relatywnie niewielką część kredytów do kategorii generujących największe straty kredytowe (faza 3), tj. kredytów z utratą wartości, dużymi opóźnieniami w spłacie, czy forborne (restrukturyzowanych). Wpływ na to mogło mieć m.in. zastosowanie mniej restrykcyjnego podejścia do rozpoznawania i ujawniania ryzyka kredytowego dla kredytów objętych moratoriami, zalecane m.in. przez KNF i EBA. W związku z wygasaniem moratoriów można oczekiwać przepływu części objętych nimi kredytów do fazy 3 w przypadku pojawienia się opóźnień w ich spłacie” – napisano w raporcie.
Według banku centralnego, straty kredytowe spowodowane pandemią nie powinny istotnie osłabić pozycji kapitałowej banków.
„Jednak, ewentualne nałożenie się na nie znacznych odpisów na ryzyko prawne kredytów walutowych mogłoby zagrozić stabilności niektórych z nich. Możliwość samodzielnej poprawy sytuacji banków jest ograniczona z uwagi na niską rentowność sektora, przy czym sytuacja ta może być oceniana lepiej w przypadku większości instytucji posiadających instytucjonalnego inwestora strategicznego. Bankowy Fundusz Gwarancyjny dysponuje odpowiednimi instrumentami do ograniczenia ryzyka systemowego związanego z trudnościami pojedynczych podmiotów. Wykorzystanie funduszy BFG oznaczałoby jednak konieczność ich uzupełnienia przez pozostałe instytucje kredytowe w przyszłości, co dodatkowo negatywnie wpłynęłoby na ich dochodowość w dłuższym horyzoncie” – podsumowano.
Analiza przeprowadzona w niniejszej edycji „Raportu” opiera się na danych dostępnych do dnia 30 kwietnia 2021 r. (cut-off date). Raport został przyjęty przez zarząd NBP na posiedzeniu 10 czerwca 2021 r.
Źródło: ISBnews