Koszty ryzyka kredytowego nie zwiększyły się mimo słabnącej koniunktury, ale w najbliższych kwartałach prawdopodobny jest wzrost strat kredytowych banków, ocenia Narodowy Bank Polski w „Raporcie o stabilności systemu finansowego”.
„Mimo słabnącej koniunktury i pierwszych oznak pogorszenia się sytuacji podmiotów sektora realnego oraz wzrostu kosztów obsługi kredytów, koszty ryzyka kredytowego w bankach w I półrocz2022 r. nie zwiększyły się. Straty kredytowe i udział kredytów opóźnionych w spłacie w całym agregacie kredytów dla sektora niefinansowego były zbliżone do historycznie niskich poziomów z 2021 r. i znacznie niższe niż przed pandemią” – czytamy w raporcie.
Analitycy wskazują też, że na niższym lub zbliżonym poziomie utrzymywały się również: odsetek kredytów z istotnym wzrostem ryzyka kredytowego (tzw. 2 faza), wskaźniki kredytów zagrożonych (tzw. 3 faza) oraz odsetek kredytów restrukturyzowanych (ang. forborne).
„Poziom dotychczas utworzonych odpisów może jednak w pełni nie odzwierciedlać przyszłych strat kredytowych w warunkach oczekiwanego znacznego spowolnienia gospodarczego” – czytamy dalej.
Zdaniem NBP, skutkiem prognozowanego pogorszenia koniunktury gospodarczej będzie jednak prawdopodobnie wzrost strat kredytowych w najbliższych kwartałach.
Jeśli chodzi o kredyty dla firm, mimo nadal niskich kosztów ryzyka kredytowego całego portfela kredytów dla sektora niefinansowego, w przypadku niektórych rodzajów kredytów i kredytobiorców odnotowano wzrost ryzyka kredytowego. Dotyczyło to m.in. dwóch mniejszych wartościowo portfeli kredytowych, tj. kredytów dla rolników i przedsiębiorców indywidualnych. W tej kategorii nastąpiły wzrost wskaźnika kredytów zagrożonych i wzrost strat kredytowych, podano.
„Wzrost ryzyka dotyczył również kredytów dla branż silnie dotkniętych wysokimi cenami surowców i energii. Istotny wzrost udziału kredytów w 2 fazie (do poziomu 20-30%) miał miejsce w kredytach z sekcji ochrony zdrowia (głównie dla szpitali), kredytach na nieruchomości komercyjne oraz kredytach dla branży motoryzacyjnej. Znacznie (do poziomu 30-40%) wzrosły też udziały fazy 2 w kilku branżach przetwórstwa przemysłowego szczególnie silnie dotkniętych wysokimi cenami surowców i energii, takich jak produkcja nawozów sztucznych, szkła i płytek ceramicznych. W mniejszym stopniu dotyczyło to również kredytów dla branży ciepłowniczej” – czytamy również.
Analitycy banku centralnego zwracają uwagę na utrzymujące się podwyższone ryzyko branż najsilniej dotkniętych ograniczeniami w okresie pandemii. Dotyczyło to m.in. wyżywienia i zakwaterowania, kultury, rekreacji i rozrywki, pozostałych usług oraz kredytów na nieruchomości handlowo-usługowe (m.in. galerie handlowe). Portfele kredytów dla przedsiębiorstw z tych branż charakteryzowały się bardzo wysokimi udziałami kredytów w 2 fazie. Łączny udział wymienionych ekspozycji kredytowych charakteryzujących się wyższymi udziałami fazy 2 wynosił 5,3% całości kredytów dla sektora niefinansowego.
W I półroczu 2022 r. nieznacznie wzrosły straty kredytowe i udział kredytów w 2 fazie w kredytach konsumpcyjnych, co można wiązać z wrażliwością kredytobiorców na realizujący się scenariusz wysokiego wzrostu kosztów utrzymania i niskiej realnej dynamiki płac, jak również zwiększenia kosztów kredytu. Średni poziom buforów dochodowych osób posiadających kredyt konsumpcyjny jest znacznie niższy niż kredytobiorców hipotecznych, a w przypadku kredytobiorców konsumpcyjnych nieposiadających kredytów hipotecznych są one nawet niższe niż w gospodarstwach nieposiadających kredytów bankowych w ogóle, podano.
„Kredytobiorcy konsumpcyjni są więc bardziej wrażliwi na obecny i prognozowany w najbliższych kwartałach wysoki wzrost kosztów utrzymania oraz spadek płac realnych. Dotyczy to w szczególności kredytobiorców o słabszej pozycji na rynku pracy, gdzie dynamika płac realnych może być istotnie niższa od średniej” – czytamy w raporcie.
Źródło: ISBnews
