Banki wykazują wysoką zdolność do absorpcji strat przy utrzymaniu zdolności do świadczenia usług finansowych nawet w pesymistycznych scenariuszach testów warunków skrajnych, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP).
„Krajowy sektor bankowy, stanowiący kluczowy element polskiego systemu finansowego, pozostaje odporny na szoki. Banki wykazują wysoką zdolność do absorpcji strat przy utrzymaniu zdolności do świadczenia usług finansowych nawet w pesymistycznych scenariuszach testów warunków skrajnych” – czytamy w „Raporcie o stabilności systemu finansowego”.
W celu oceny odporności krajowych banków komercyjnych na wpływ negatywnych szoków makroekonomicznych i rynkowych oraz kosztów ryzyka prawnego walutowych kredytów mieszkaniowych przeprowadzono testy warunków skrajnych (top-down). Wzięto pod uwagę dwa scenariusze rozwoju sytuacji gospodarczej w okresie od początku 2024 r. do końca 2026 r., podano w materiale.
„W przypadku materializacji scenariusza szokowego niektóre banki przestałyby spełniać wymogi kapitałowe na skutek pokrycia kapitałem poniesionych strat (zwłaszcza wynikających z kosztów ryzyka prawnego), natomiast na koniec scenariusza referencyjnego wszystkie analizowane banki spełniałyby wymogi kapitałowe. W scenariuszu szokowym na koniec 2026 r.:
• banki komercyjne o łącznym udziale 5% w aktywach sektora nie spełniłyby norm kapitałowych filarów I i II, a niedobór kapitału podstawowego Tier I wynosiłby w sumie około 3,7 mld zł,
• banki komercyjne o udziale 15% w aktywach sektora nie spełniłyby norm kapitałowych filarów I i II, wymogu MREL-RCA i wymogu połączonego bufora, a niedobór kapitału podstawowego Tier I wynosiłby w sumie około 6,4 mld zł,
• w scenariuszu szokowym norm dźwigni nie spełniłyby banki o udziale 12% w aktywach sektora, a niedobór kapitału z tego powodu wyniósłby 4,9 mld zł” – czytamy dalej.
Wyniki symulacji wskazują, że w celu zwiększenia efektywności procesu resolution, powiększenia nadwyżek kapitału i poprawy długookresowych perspektyw akcji kredytowej korzystne byłoby spełnienie wymogu MREL-RCA przez emisję dłużnych instrumentów kwalifikowalnych, wskazał NBP.
Testy warunków skrajnych oraz inne analizy opisane w tym rozdziale służą identyfikacji i ocenie wrażliwych obszarów działalności sektora bankowego. Z tego względu nie należy traktować wyników testów warunków skrajnych jako prognozy sytuacji sektora bankowego, zaznaczył bank centralny.
Źródło: ISBnews
